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Type: Dissertação
Title: Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
Author(s): Borges, André Nunes 
First Advisor: Silva Filho, Osvaldo Candido da
Summary: A modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são bastante flexíveis. Neste trabalho, são utilizadas cópulas para modelar a dependência entre prêmios e sinistros e construir uma distribuição para a sinistralidade de linhas de seguros e Vine Copulas para modelar a dependência entre a sinistralidade de diferentes linhas, em uma construção de duas etapas.
Abstract: Risk management is of great importance for insurance companies, not only for uncertainty being at the core of the business, but due to compliance with regulatory hallmarks such as the Basel Accords. The use of copulas for modelling dependence between random variables in a top-down manner has grown in the past decade due to its flexibility. In this work, copulas are used to access the dependence between premium and claims in order to construct a loss-ratio distribution and Vine Copulas are used to access the dependence between loss-ratios of different risk lines, in a two-step fashion.
Keywords: Copulas
Vine copula
Risco
Dependência
Sinistralidade
Seguros
Dependence
Loss-ratio
Risk management
Insurance
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Language: por
Parents: Brasil
Publisher: Universidade Católica de Brasília
Institution Abbreviation: UCB
Department: Escola de Humanidades, Negócios e Direito
Program: Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas
Citation: BORGES, André Nunes. Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks. 2023. 21 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023.
Access Type: Acesso Aberto
URI: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398
Document date: 31-Jul-2023
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