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Type: Tese
Title: Ensaios sobre função de produção e e ciência: uma abordagem baseada em vine-cópulas
Author(s): Oliveira, Michel Angelo Constantino de 
First Advisor: Silva Filho, Osvaldo Candido da
Summary: A teoria econômica utiliza a função de produção para desenvolver análises microeconômicas e macroeconômicas, respectivamente ao nível da rma e riqueza das nações. Este trabalho de tese propõe uma nova modelagem para aplicação em função de produção, introduzindo o instrumental de cópulas para modelagem da estrutura de dependência em variáveis aleatórias, para análise do comportamento assimétrico e dos eventos extremos. No primeiro ensaio a função de produção tradicional é modelada utilizando vine-cópulas para as rmas dos EUA, Alemanha e Inglaterra, assim foi possível a construção de distribuições multivariadas e estimação dos pares de variáveis produto-capital (y􀀀k); produto-trabalho (y􀀀l); capital-trabalho dado uma produção (k􀀀ljy); e conhecer as estruturas de dependências associadas, avaliando a dependência não linear e as caudas pesadas. Para o segundo ensaio, segue os dados e procedimentos metodológicos do primeiro ensaio, utilizando vine-cópulas e a construção dos parâmetros e coe cientes de dependência são os mesmos. A diferença está na modelagem de fronteira estocástica e na abordagem de e ciência utilizando esse novo instrumento estatístico. As distribuições marginais foram estimadas utilizando a função gamma e a função normal, foram encontradas várias famílias de cópulas, entre elas Gumbel, Student-t, BB7, Normal e Clayton que implica em mudanças no comportamento e na dependência de cada par de variáveis ao longo dos anos e em cada país, além de mostrar as caudas pesadas onde as rmas de grande e/ou pequeno porte se concentram. Essa mudança nas famílias con rmam o comportamento estocástico nos dados e da função de produção, em contraste com o uso inadequado de funções deterministicas e hipótese de normalidade multivariada.
Abstract: Economic theory uses the production function to develop microeconomic and macroeconomic analyses, respectively at the level of rm and wealth of nations. This thesis proposes a new model for application in the production function, introducing instrumental copulas for modelling the dependence structure of random variables for analysis of asymmetric behavior and extreme events. In the rst test the function of traditional production is modeled using vine-copula for rms from the USA, Germany and England, so it was possible to construct multivariate distributions and estimation of capital-output pairs (y 􀀀 k) variables; work-product (y 􀀀 l); working-capital as a production (k 􀀀 ljy); and know the structures associated dependencies, evaluating the nonlinear dependence and heavy tails. For the second test, following the data and methodological procedures of the rst test, using vine-copula and the construction parameters and coe cient of dependence are the same. The di erence is in the modelling of stochastic frontier and approach insu ciency using this new type of instrument. The marginal distributions were estimated using the gamma function and normal function, several families of copulas were found, including Gumbel, Student-t, BB7, Normal and Clayton which implies changes in behavior and dependence of each pair of variables over the years and in each country, in addition to showing the heavy tails where rms of large and / or small focus. This change in families con rm the stochastic behavior of the data and the production function, in contrast to the inappropriate use of deterministic functions and multivariate normality assumption.
Keywords: Análise econômica
Função de produção
Vine-cópulas
Eficiência
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Language: por
Parents: Brasil
Publisher: Universidade Católica de Brasília
Institution Abbreviation: UCB
Department: Escola de Gestão e Negócios
Program: Programa Strictu Sensu em Economia de Empresas
Citation: OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino de. Ensaios sobre função de produção e e ciência: uma abordagem baseada em vine-cópulas. 2014. 68 f. Tese (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014.
Access Type: Acesso Aberto
URI: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2280
Document date: 28-Nov-2014
Appears in Collections:Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas

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