Export ???item.export.type.endnote??? ???item.export.type.bibtex???

Please use this identifier to cite or link to this item: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2144
Type: Tese
Title: Análise econômica do setor de energia elétrica brasileiro: preço spot e leilões de transmissão
Author(s): Silva, Washington Martins da 
First Advisor: Silva Filho, Osvaldo C. da
Summary: Este trabalho tem como objetivo analisar dois tópicos inseridos no contexto de crescimento e modernização do setor de energia elétrica: o preço de energia de curto prazo e a realização de leilões para construção e operação de ativos de transmissão de energia elétrica. Na primeira análise foi aplicado um modelo em Espaço de Estados, com modelagem de volatilidade GARCH, para estimar o preço de energia elétrica de curto prazo sendo explicado pela geração de energia térmica convencional e pela energia armazenada com ajuste sazonal. Os dados analisados referem-se ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste, do Sistema Interligado Nacional (SIN), para o período de 2001:7 a 2014:10. Nos resultados da análise foram encontradas evidências de que o coeficiente estimado para a variável geração térmica varia ao longo da amostra analisada e possui relação direta e estatisticamente significativa com o preço de Energia de curto prazo. Por outro lado, embora exista relação inversa e estatisticamente significativa entre o coeficiente da Energia Armazenada com ajustes sazonais e o preço spot de energia elétrica, não foram encontradas evidências indicando alterações na magnitude do coeficiente ao longo da amostra. O período analisado foi conturbado considerando que houve uma crise hídrica decorrente do impacto do arrefecimento das precipitações pluviométricas nos níveis dos reservatórios, com consequente aumento no volume da geração térmica de energia. Além disso, este trabalho também analisa os leilões de transmissão realizados no mercado de energia elétrica brasileiro no período de 1999 a 2015. Foi utilizado o Endogenouos Switching Regression Model, conhecido como modelo de Roy, ou modelo Tobit tipo 5, com abordagem de cópulas, para analisar os deságios oferecidos nos lances, vencedores e perdedores, realizados pelos proponentes que participaram dos leilões. Esta abordagem metodológica visa identificar o diferencial entre os proponentes, e verificar se existem evidencias de presença de seletividade, ou seja, influência de características não-observáveis no deságio oferecidos pelos proponentes. Os resultados indicaram que existe relação de dependência entre os erros das funções de resultado e os erros na estimação da equação de seleção e que a melhor forma 6 funcional encontrada para o problema foi uma combinação entre a função cópula “Joe” e “Plackett”.
Abstract: This paper aims to examine two topics in the context of growth and modernization of the electricity sector: the short-term energy price and the realization of auctions for construction and operation of electricity transmission assets. In the first analysis was applied a state space model with GARCH volatility to estimate the short-term electricity price explained by the conventional thermal power generation and energy stored seasonally adjusted. The data analyzed refer to the subsystem South East / Central West of the Sistema Interligado Nacional (SIN) between 2001:7-2014:10. The analysis results found evidences that the estimated coefficient for variable thermal generation varies over the sample analyzed and has a statistically significant relationship with the shortterm energy price. On the other hand, although there is statistically significant inverse relationship between the ratio of stored energy with seasonal adjustments and the spot price of electricity, there was no evidence indicating changes in the magnitude of the coefficient over the sample. The period analyzed was disturbed considering that there was a water crisis due to the cooling of the impact of rainfall in reservoir levels, with consequent increase in the volume of thermal power generation. In addition, this paper also analyzes the transmission auctions held in the Brazilian electricity market in the period 1999 to 2015. We used the Endogenouos Switching Regression Model, known as a Roy model, or Tobit type 5 model with copula approach, to analyze the discounts offered in the bids, winners and losers, made by bidders who participated in the auction. This methodological approach is to identify the difference between the proponents and check for evidence of the presence of selectivity, ie influence of unobservable characteristics in the discount offered by tenderers. The results indicated that there is a dependent relationship between the errors of the result function and errors in estimating the selection equation and the best functional form found to the problem was a combination of the copula function "Joe" and "Plackett".
Keywords: Energia elétrica
Análise econômica
Leilões
CNPq: CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Language: por
Parents: Brasil
Publisher: Universidade Católica de Brasília
Institution Abbreviation: UCB
Department: Escola de Gestão e Negócios
Program: Programa Strictu Sensu em Economia de Empresas
Citation: SILVA, Washington Martins da. Análise econômica do setor de energia elétrica brasileiro: preço spot e leilões de transmissão. 2016. 70 f. Tese (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016.
Access Type: Acesso Aberto
URI: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2144
Document date: 31-Mar-2016
Appears in Collections:Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WashingtonMartinsdaSilvaTese2016.pdfTese987.92 kBAdobe PDFThumbnail

Download/Open Preview


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.