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Type: Dissertação
Title: Suporte inteligente à comercialização de ativos financeiros
Suporte inteligente à comercialização de ativos financeiros
Author(s): Gomes, Marco Antonio Grazziotin
First Advisor: Brasil, Lourdes Mattos
???metadata.dc.contributor.referee1???: Prado, Hércules Antônio do
???metadata.dc.contributor.referee2???: Linares, Kathya Silva Collazos
Summary: A comercialização de ativos financeiros envolve a análise de variada gama de informações. A expressiva quantidade de informações inerentes ao problema necessita de suporte para a tomada de decisão. O presente trabalho apresenta um protótipo de Sistema Baseado em Conhecimento (SBC) denominado Sistema de Suporte Inteligente à Comercialização de Ativos Financeiros (SSICAF). A Base de Conhecimento (BC) do SSICAF é obtida por intermédio da aplicação de técnicas de Aprendizagem de Máquina (AM) seguindo um processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD). Na fase de Aquisição de Conhecimento (AC) automatizada, um conjunto de Regras Técnicas (RT) aplicadas ao histórico de preços do ativo financeiro gera sinais de compra, venda ou manutenção da posição, transmitindo n sinais correspondentes à quantidade de RT armazenadas. Na fase de pré-processamento e transformação do processo de DCBD, os pares de sinais de compra e de venda, em adição do atributo calculado correspondente ao retorno financeiro da transação, são armazenados como tuplas de exemplos de negociações. A seguir, esses eventos (casos) são submetidos aos classificadores de Mineração de Dados (MD) que geram Regras de Produção (RP). As RP, por possuírem a formalização necessária para o raciocínio indutivo, formam a BC do SSICAF. Finalmente, o SSICAF permite o suporte à tomada de decisão para comprar, vender ou manter posição com base nos conhecimentos formalizados em sua BC, cujos padrões tiveram percentual de acerto de classificação superior a 80%.
Abstract: The commercialization of financial assets involves an analysis of a large variety of information. The expressive amount of information inherent on the problem needs support for taking decision. This work is about the prototype of Knowledge Based System (KBS), called Sistema de Suporte Inteligente à Comercialização de Ativos Financeiros (SSICAF). The Knowledge Base (KB) of SSICAF is built-up from the application of techniques of Machine Learning (ML) following a process of Knowledge Discovery in Database (KDD). In the Knowledge Acquisition (KA) phase, a complex of Technical Rules (TR) applied to the financial assets of historical prices assets creates signs of buying, selling and maintenance of the position, transferring n signs corresponding to the amount of TR stored. In the phase of pre-processing and transformation of the KDD s process, the pair of signs of buying and selling, in addition to the calculated attribute correspondent to the financial return of the transaction are stored as tuplas of negotiation examples. In succession, theses events are submit to classifiers of Data Mining (DM), which create Production Rule (PR). The PR become the KB of the SSICAF because they have the formalization required for inductive reasoning . Finally, the SSICAF allow the support for taking of decision for buying, selling or maintenance position according to the knowledge in its KB, which achieved patterns had above 80% rightness classification.
Keywords: mineração de dados
sistemas baseados em conhecimento
ativos financeiros
data mining
knowledge based system
financial asset.
banco de dados - gerência; gestão do conhecimento; finanças
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Language: por
Parents: BR
Publisher: Universidade Católica de Brasília
Institution Abbreviation: UCB
Department: Informática
Program: Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação
Citation: GOMES, Marco Antonio Grazziotin. Suporte inteligente à comercialização de ativos financeiros. 2008. 123 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008.
Access Type: Acesso Aberto
URI:  https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1530
Document date: 26-May-2008
Appears in Collections:Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação

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